Alternativ Trading Fx

En handlingsplan for handelsstrategier for nybegynnere Valg er betingede derivatkontrakter som tillater kjøpere av kontraktene a. k.a opsjonshaverne, å kjøpe eller selge en sikkerhet til en valgt pris. Alternativ kjøpere belastes et beløp som kalles en premie av selgerne for en slik rettighet. Skulle markedsprisene være ugunstige for opsjonseierne, vil de la opsjonen utløpe verdiløs og dermed sikre at tapene ikke er høyere enn premien. I motsetning til dette, velger opsjonshandlere, a. k.a opsjonsforfattere større risiko enn alternativkjøpene, og derfor krever de denne premien. (Les mer om: Valg Basics). Alternativene er delt inn i anrops - og salgsalternativer. Et anropsalternativ er hvor kjøperen av kontrakten kjøper rett til å kjøpe den underliggende eiendelen i fremtiden til en forutbestemt pris, kalt utøvelseskurs eller strykpris. Et puteringsalternativ er hvor kjøperen kjøper rett til å selge den underliggende eiendelen i fremtiden til forutbestemt pris. Hvorfor handle alternativer i stedet for en direkte eiendel Det er noen fordeler med trading alternativer. Chicago Board of Option Exchange (CBOE) er den største utvekslingen i verden, og tilbyr opsjoner på et stort utvalg av enkeltaksjer og indekser. (Se: Har opsjons selgere en handelskant). Traders kan konstruere opsjonsstrategier som strekker seg fra enkle, vanligvis med et enkelt alternativ, til svært komplekse de som involverer flere samtidige alternativposisjoner. Følgende er grunnleggende alternativstrategier for nybegynnere. (Se også: 10 Alternativ Strategier å vite). Kjøpe samtaler lang samtale Dette er den foretrukne posisjonen til handelsmenn som er: Bullish på en bestemt aksje eller indeks, og vil ikke risikere sin kapital i tilfelle nedadrettede bevegelser. Ønsker å ta leveraged profit på bearish markedet. Alternativer er leveraged instrumenter som tillater handelsmenn å forsterke fordelen ved å risikere mindre beløp enn det ellers ville være nødvendig hvis den underliggende eiendelen handlet seg selv. Standardopsjoner på en enkelt aksje er tilsvarende i størrelsesorden 100 aksjer. Ved trading alternativer, kan investorer dra nytte av leveraging alternativer. Anta at en næringsdrivende vil investere rundt 5000 i Apple (AAPL), handler rundt 127 per aksje. Med dette beløpet kan han kjøpe 39 aksjer til 4953. Anta da at aksjekursen øker fra 10 til 140 i løpet av de neste to månedene. Ignorerer eventuelle megler-, provisjons - eller transaksjonsgebyrer, vil handelsporteføljen øke til 5448, slik at næringsdrivende gir en netto dollaravkastning på 448 eller ca. 10 på investert kapital. Gitt handlerne tilgjengelige investeringsbudsjett heshe kan kjøpe 9 alternativer for 4,997.65. Kontraktstørrelsen er 100 Apple-aksjer, slik at forhandleren effektivt lager en avtale på 900 Apple-aksjer. I henhold til scenariet ovenfor, dersom prisen øker til 140 ved utløpet 15. mai 2015, vil utbyttet av utbytter fra opsjonsposisjonen være som følger: Nettoresultatet fra stillingen vil være 11 700 4 997,65 6,795 eller en 135 avkastning på investert kapital, en mye større avkastning sammenlignet med handel med underliggende eiendeler direkte. Risiko for strategien: Trafikkens potensielle tap fra en lang samtale er begrenset til premie betalt. Potensiell fortjeneste er ubegrenset, noe som betyr at utbetalingen vil øke så mye som de underliggende eiendomsprisøkningene. (Lær mer i: Administrere risiko med opsjonsstrategier: lange og korte samtaleposisjoner). Kjøpe setter lenge sett Dette er den foretrukne posisjonen til handelsmenn som er: Bearish på en underliggende avkastning, men vil ikke risikere uønskede bevegelser i en kort salgsstrategi. Ønsker å dra nytte av leveraged stilling. Hvis en forhandler er bearish på markedet, kan han for eksempel kort selge en eiendel som Microsoft (MSFT). Men å kjøpe en put opsjon på aksjene kan være en alternativ strategi. Et puteringsalternativ vil tillate handelsmannen å dra nytte av stillingen dersom prisen på aksjen faller. Hvis prisen derimot øker, kan handelsmannen da la muligheten utløpe verdiløs og bare miste premien. (For mer, se: Utløpscykler for aksjeopsjoner). Risiko for strategien: Potensielt tap er begrenset til premie betalt for opsjonen (kostnaden av alternativet multiplisert kontraktsstørrelsen). Siden utbetalingsfunksjonen til det lange settet er definert som maks. (Utøvelseskurs - aksjekurs - 0), maksimeres resultatet fra stillingen, da aksjekursen ikke kan falle under null (Se grafen). Dette er den foretrukne posisjonen til handelsmenn som: Forvent ingen endring eller en liten økning i underliggende pris. Ønsker å begrense potensialet på oppsiden i stedet for begrenset nedsidebeskyttelse. Den dekkede anropsstrategien innebærer en kort posisjon i et anropsalternativ og en lang posisjon i den underliggende eiendelen. Den lange stillingen sikrer at den korte samtaleforfatteren vil levere den underliggende prisen hvis den lange handleren utøver alternativet. Med en ut av alternativet for kontantanrop samler en næringsdrivende en liten mengde premie, og tillater også begrenset oppadgående potensial. (Les mer i: Forstå ut av pengene alternativene). Samlet premie dekker potensielle tap av tap i noen grad. Samlet replikerer strategien syntetisk det korte putalternativet, som illustrert i grafen nedenfor. Anta at den 20. mars 2015 bruker en næringsdrivende 39.000 til å kjøpe 1000 aksjer BP (BP) på 39 per aksje og skriver samtidig et 45 anropsalternativ til kostnaden for 0,35, utløper 10. juni. Netto utbytte fra denne strategien er en utgang på 38.650 (0.351.000 391.000), og dermed blir totale investeringsutgifter redusert med premien på 350 samlet fra kortkjøpsopsjonsposisjonen. Strategien i dette eksemplet innebærer at næringsdrivende ikke forventer at prisen skal bevege seg over 45 eller betydelig under 39 i løpet av de neste tre månedene. Tap i aksjeporteføljen opp til 350 (dersom prisen senker til 38,65) vil bli kompensert av premien mottatt fra opsjonsposisjonen, og dermed vil en begrenset nedadgående beskyttelse bli gitt. (For å lære mer, se: Klipp ned alternativerrisiko med dekket samtaler). Risiko for strategien: Hvis aksjekursen øker mer enn 45 ved utløpet, vil kortkjøpsopsjonen utøves, og næringsdrivende må levere aksjeporteføljen og miste den helt. Hvis aksjekursen faller betydelig under 39 f. eks. 30, vil opsjonen utløpe verdiløs, men aksjeporteføljen vil også miste betydelig verdi betydelig en liten kompensasjon lik premiebeløpet. Denne stillingen vil bli foretrukket av handelsmenn som eier den underliggende eiendelen og ønsker nedsidebeskyttelse. Strategien innebærer en lang posisjon i den underliggende eiendelen, samt en lang salgsopsjonsposisjon. (For relatert lesing, se: En alternativ omdekket samtalevirksomhetsstrategi). En alternativ strategi vil selge den underliggende eiendelen, men næringsdrivende vil kanskje ikke likvide porteføljen. Kanskje fordi heshe forventer høy kapitalgevinster på lang sikt og derfor søker beskyttelse på kort sikt. Hvis den underliggende prisen øker ved forfall. opsjonen utløper verdiløs og næringsdrivende mister premien, men har fortsatt fordelen av den økte underliggende prisen som han holder. På den annen side, dersom den underliggende prisen faller, taper handelsporteføljens posisjon verdi, men dette tapet er i stor grad dekket av gevinsten fra putsettingsposisjonen som utøves under de givne omstendighetene. Derfor kan den beskyttende puteposisjonen betraktes som en forsikringsstrategi. Trader kan angi utøvelseskurs under gjeldende pris for å redusere premiebetaling på bekostning av redusert nedsidebeskyttelse. Dette kan betraktes som fradragsberettiget forsikring. Anta for eksempel at en investor kjøper 1000 aksjer i Coca-Cola (KO) til en pris på 40, og ønsker å beskytte investeringen mot ugunstige prisbevegelser de neste tre månedene. Følgende puteringsalternativer er tilgjengelige: 15. juni 2015 alternativer Tabellen innebærer at kostnadene for beskyttelsen øker med nivået derav. For eksempel, hvis næringsdrivende ønsker å beskytte investeringsporteføljen mot enhver prisfall, kan han kjøpe 10 salgsopsjoner til en strykpris på 40. Med andre ord kan han kjøpe et pengeralternativ som er svært kostbart. Trader vil ende opp med å betale 4 250 for dette alternativet. Men hvis næringsdrivende er villig til å tolerere noe nivå av nedsatt risiko. han kan velge mindre kostbart ut av pengene alternativer som en 35 puten. I dette tilfellet vil kostnaden for opsjonsposisjonen være mye lavere, bare 2.250. Risiko for strategien: Hvis prisen på det underliggende fallet faller, er det potensielle tapet av den overordnede strategien begrenset av forskjellen mellom den opprinnelige aksjekursen og strykekurs pluss premie betalt for opsjonen. I eksemplet ovenfor, til strekkprisen på 35, er tapet begrenset til 7,25 (40-352,25). I mellomtiden vil det potensielle tapet av strategien som involverer pengeralternativene bli begrenset til opsjonsprinsippet. Alternativer tilbyr alternative strategier for investorer å tjene på trading underliggende verdipapirer. Theres en rekke strategier som involverer ulike kombinasjoner av opsjoner, underliggende eiendeler og andre derivater. Grunnleggende strategier for nybegynnere er å kjøpe samtale, kjøpe sett, selge dekket samtale og kjøpe beskyttende put, mens andre strategier som involverer alternativer, vil kreve mer sofistikert kunnskap og ferdigheter i derivater. Det er fordeler med handelsalternativer i stedet for underliggende eiendeler, som nedebeskyttelse og leverert avkastning, men det er også ulemper som kravet om forhåndsbetaling av premie. Ønsker å lære å investere Få en gratis 10-ukers e-postserie som lærer deg hvordan du begynner å investere. Leveres to ganger i uken, rett til innboksen. FX Products Hjemmehandel med CME Group og få tilgang til verdens største regulerte FX-markedsplass, definert av deg, levert av oss i oppført og fjernet OTC. Sikre din FX-risiko med CME-gruppen i hvilken størrelse du vil, i hvilken valuta du trenger, og i hvilken jurisdiksjon du velger. Vår elektroniske markedsplass er ordnet, lik, gjennomsiktig og anonym. Det er det du ba om. Alle markedsdata som finnes på CME-konsernets nettside, bør kun betraktes som en referanse og bør ikke brukes som validering mot, eller som et supplement til, real-time markedsdata feeds. Revised ISDA Offshore Deliverable CNY Transaksjonsavbrudd Fallback Matrix (publisert på 8. september 2016) Merk: Dette erstatter versjonen datert 28. januar 2014 Den reviderte Fallback Matrix gjenspeiler endringen i publiseringstidspunktet for TMA USDCNY (HK) Spotrate. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastning Word (format) - Revidert ISDA Offshore Deliverable CNY Transaksjonsforstyrrelse Fallback Matrix Guide til ISDA og EMTA FX-derivater Dokumentasjon og valutaavsetninger (10. juni 2015) Denne veiledningen til ISDA og EMTA FX-derivater Dokumentasjon og valutaavsetninger ( The quotGuidequot) er ment å informere markedsdeltakere om de ulike publikasjonene av ISDA og EMTA knyttet til FX - og valutaderivatdokumentasjon og hvor å finne slike publikasjoner på ISDA og EMTA nettsteder. ISDA og EMTA kan fortsette å oppdatere veiledningen i fremtiden for å inkludere flere publikasjoner og bestemmelser. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastning PDF (format) 2014 Multilateral Endringsavtale for IDR Ikke-Leverbare FX - og Valutavalgstransaksjoner, Ikke-Leverbare Bytte Transaksjoner og Visse Andre Transaksjoner Åpne fra 4. mars 2014 til 5:00 p. m. Singapore tid 25. mars 2014 SFEMC, ISDA og EMTA forlenger innleveringsfristen. Vennligst returner hele IDR-MAA (og ikke bare signatursiden) via e-post (skannet kopi) til idramendcliffordchance innen 12.00 Singapore tid onsdag 26. mars 2014. Den originale papirkopien kan nå Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapore 018982 for oppmerksomhet til: Paul Landless) etter 26. mars. Vær oppmerksom på at dette vil være den absolutte siste tiden at innsendingene vil bli akseptert da listen over etterfølgere må sluttlegges og sirkuleres på onsdag for å muliggjøre at bankene overholder bankene til å gjøre det nødvendige. ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd (ABS Co), i samråd med Singapore Foreign Exchange Market Committee (SFEMC), hadde kunngjort den 18. februar 2014 at den vil avbryte USDIDR spot rate benchmark (betegnet som IDR VWAP eller IDR03 i 1998 FX og Valuta Alternativ Definisjoner ) med den siste utgivelsesdagen 27. mars 2014. Det er besluttet at ovennevnte referanseindeks ikke lenger er nødvendig med tanke på utviklingen av et USDIDR spotrate benchmark. USDIDR spot rate benchmark er rapportert av Bank Indonesia og publisert på nettsiden og vil bli betegnet som IDR JISDOR eller IDR04 i 1998 FX og Valuta Alternativ Definisjoner. IDR V3 (IDR03) (som er en referanse basert på en handlet metodikk) startet 6. august 2013, og SFEMC hadde anbefalt i juni 2013 at markedsdeltakere refererer IDR VWAP (IDR03) i stedet for IDR ABS eller IDR01 (som var referanseindeks basert på en undersøkelsesmetode) som ble avsluttet 5. august 2013. Som IDR JISDOR (IDR04) først ble lansert i mai 2013, hadde SFEMC trodd det for tidlig i juni 2013 å anbefale et trekk til IDR JISDOR (IDR04). SFEMC har nå anbefalt at IDR JISDOR (IDR04) blir brukt på NDF og andre relevante kontrakter som refererer til IDR som kan inngås på eller etter 28. mars 2014. SFEMC har også anbefalt at partene gjensidig enige om å endre deres eksisterende NDF og andre Relevante kontrakter refererer til IDR VWAP (IDR03) som vil forbli utestående den 28. mars 2014 for å referere IDR JISDOR (IDR04). For ytterligere informasjon, vennligst se ABS Co og SFEMC pressemelding, SFEMC uttalelse og relaterte materialer. Klikk her for SFEMC-setningen. Klikk her for å forklare SFEMC. Denne multilaterale endringsavtalen (IDR-MAA) er utgitt for å bistå parter som ønsker å gjøre endringene nevnt ovenfor. IDR-MAA er tilgjengelig for ISDA-medlemmer og ikke-medlemmer. Du trenger ikke betale noen avgift for å registrere deg til IDR-MAA. Vær oppmerksom på at du må registrere deg for IDR-MAA senest kl. 17.00. Singapore tid 25. mars 2014. ISDA og EMTA vil publisere på deres nettsider listen over parter som har meldt seg til IDR-MAA, men bare for medlem. Listen vil også bli sirkulert til alle parter som har registrert seg til IDR-MAA. Vennligst se instruksjonene for signering vedlagt IDR-MAA for flere detaljer. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastning PDF (format) - IDR-MAA Klikk her for å se nedlastingsord (format) - IDR-MAA signaturside For parter som kanskje ønsker å gjennomføre endringene bilateralt i stedet for å registrere seg til IDR-MAA, en bilateral form av IDR-MAA har også blitt publisert. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastning Word (format) - Bilateral form for IDR-MAA For banker som kan ønske å varsle grossistkundene om endringen og overgangsordningene, har en foreslått form for informasjonsbrev til sine grossistkunder blitt publisert. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastning av Word (format) - ISDAs anbefalte form for post-publikasjon brev til grossistkunder på USDIDR-spotpris-referanseindeksendringen. Den fullstendige listen over institusjoner som har registrert seg til IDR-MAA, finner du på Medlemmeportals delen av ISDAs nettside. ISDA vil oppdatere denne listen med jevne mellomrom. Reviderte tilleggsavbruddshendelsesbestemmelser for en leveransefri CNY-transaksjon og ISDA Offshore-leverbar CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (publisert 28. januar 2014) Merk: Dette erstatter versjonen datert 14. oktober 2011 (Merk: Den reviderte Fallback Matrix er erstattet av dokument publisert 8. september 2016) De reviderte og omstilte tilleggsbestemmelser, Fallback Matrix og Formular for Bekreftelse ble publisert i lys av åpningen av nye RMB handelssentre i utlandet i 2013. De reviderte dokumentene gjør det mulig for partene å velge flere Offshore CNY-sentre for det formål av utløse en CNY-avbruddshendelse. Det er ikke gjort noen vesentlige endringer i definisjonen av CNY-avbruddshendelse eller avbruddshendelser. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastning Word (format) - Revidert tilleggsavbruddshendelsesbestemmelser for en offshoreleverbar CNY-transaksjon Klikk her for å se nedlastning Word (format) - Revidert ISDA Offshore Deliverable CNY Transaksjonsforstyrrelse Fallback Matrix (Merk: Den reviderte Fallback Matrix er erstattet ved dokumentet publisert 8. september 2016) Klikk her for å se nedlastning Word (format) - Revidert bekreftelsesbekreftelse for å inkorporere tilleggsbestemmelser og tilbakebetalsmatrise QUICK START USERrsquoS GUIDE og ANBEFALTE PRAKSISER TIL ISDA MASTER FX NOVASJON OG AVBESTILLINGSPROTOKOLL (28. oktober 2013 ) Denne Quick Start Userrsquos Guide og anbefalte fremgangsmåter (den ldquoRecommended Practicesrdquo) er ment å gi en trinnvis oversikt over prosessen med å novere valuta og valuta opsjonstransaksjoner under ISDA Master FX Novation og Cancelation Protocol (ldquoFX Novation Protocolrdquo), publisert av ISDA 25. mars 2011. Spesielt ar, disse anbefalte praksisene er ment å fokusere oppmerksomhet på valgene og variasjonene som partene som har overholdt FX Novation Protocol og foreslår å novatere transaksjoner, kan ønske å vurdere. Disse anbefalte praksisene gir en kortfattet oversikt over de ulike stadiene i novasjonsprosessen som er angitt i FX Novation Protocol. Det er satt opp med et punktpunkt tilnærming for å gi klare anbefalinger. Selv om partier til en novasjon ikke er forpliktet til å overholde anbefalte praksiser, oppfordres tiltalende parter til å følge retningslinjene fremsatt her for å støtte en standardisering av novasjonsprosessen. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastning PDF (format) 2013 Multilateral Endringsavtale for Visse Asiatiske Valuta Ikke-Leverbare FX - og Valutavalgstransaksjoner med Ikke-Leverbar Byttetransaksjons Supplement og Andre Transaksjonstilskudd Dertil Åpent fra 5. juli til 2. august 2013 På forespørsel av deres medlemmer, vil ISDA og EMTA akseptere en innsending via e-post (ndfamendcliffordchance) eller faks (65-6410 2288) av den behørig signerte FX-MAA opptil 12 midnatt New York tid fredag ​​2. august 2013. Den originale papirkopien kan nå Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapore 018982 for oppmerksomhet til Paul Landless) etter 2. august. Vær oppmerksom på at dette vil være den absolutte siste tiden at innsendingene vil bli akseptert da listen over etterfølgere må være ferdigstilt og sirkulert mandag morgen Singapore tid for å muliggjøre å overholde bankene til å gjøre det nødvendige. Forbundet av banker i Singapore (ABS), i samråd med Singapore Foreign Exchange Market Committee (SFEMC), hadde 14. juni 2013 kunngjort en rekke endringer i ABS finansielle benchmarks for å øke robustheten, gjennomsiktigheten og effektiviteten av referanseprosessen i Singapore. For ytterligere informasjon, vennligst referer til ABS og SFEMC pressemelding, SFEMC-erklæring og relaterte materialer. Klikk her for ABS og SFEMC pressemelding. Klikk her for SFEMC-setningen. Klikk her for ABS Trading Protocol. Klikk her for ABS-bransjens ofte stillede spørsmål. Klikk her for Blue Book oppdateringer mdash Benchmark Rate Setting. Klikk her for å forklare SFEMC. Klikk her for SFEMCs foreslåtte form for post-publikasjon Brev til grossistkunder på FX Referanseendringer (hvor forhåndsbevisingsbrevet er sendt). Klikk her for SFEMCs Foreslåtte Form for Post-Publication Brev til Engroskunder på FX Benchmark Changes (hvor forhåndsbrev ikke har blitt sendt). For å legge til rette for en jevn overgang til de nye referansene, har SFEMC gjort en rekke anbefalinger, herunder at partene bør gjensidig enige om å endre NDF og andre relevante kontrakter som refererer til eksisterende SGD, THB, IDR eller MYR spotrate benchmarks som fortsatt er utestående 6. august 2013 for å referere (som gjeldende) de nye spotrente-referansene for SGD, THB eller IDR eller den eksisterende onsrore-MYR spotrate benchmark. Denne multilaterale endringsavtalen (FX-MAA) er utgitt for å bistå parter som ønsker å gjøre endringene nevnt ovenfor. FX-MAA er åpen for ISDA-medlemmer og ikke-medlemmer. Du trenger ikke betale noen avgift for å registrere deg på FX-MAA. Vær oppmerksom på at du må registrere deg for FX-MAA senest kl. 17.00. Singapore tid 2. august 2013. ISDA og EMTA vil publisere på deres nettsider listen over parter som har meldt seg til FX-MAA, men bare for medlemmet. Listen blir også sirkulert til alle parter som har meldt seg til FX-MAA. Se instruksjonene for signering vedlagt FX-MAA for mer informasjon. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastning PDF (format) - FX-MAA Klikk her for å se nedlastning Word (format) - FX-MAA signaturside For parter som kanskje ønsker å gjennomføre endringene bilateralt i stedet for å registrere seg til FX-MAA, to versjoner av en bilateral form for FX-MAA har også blitt publisert. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastning Word (format) - Bilateral form for FX-MAA Klikk her for å se nedlastning Word (format) - Bilateral form for FX-MAA (avkrysningsboks) Den fullstendige listen over institusjoner som har meldt seg til FX-MAA kan bli funnet på medlemmarsportalen på ISDAs nettside. ISDA vil oppdatere denne listen med jevne mellomrom. En liste over SFEMC andor ABS-bankmedlemmene som har registrert seg på FX-MAA, er offentlig tilgjengelig på SFEMCs nettsted på sfemc. orgciview. aspid19. Klikk her for ISDA Webinar på FX-MAA ISDA Webinar på FX-MAA ndash SLIDES Juni 2013 Volatilitetsbytte og variantbytte tillegg til 1998 ISDA FX og Valuta Alternativ Definisjoner (3. juli 2013) Juni 2013 Volatilitet Bytte og Variant Bytte Supplement inneholder vilkår og en mal for en volatilitetsbytte og en variasjonsbytte som en endring i 1998-valuta - og valutaalternativdefinisjonene og vedlegget til henholdsvis FX - og valutaalternativdefinisjonene for 1998. Videre erstatter dette tillegget mai 2011 volatilitetsbyttetillskudd til 1998 ISDA FX og Valuta Alternativ Definisjoner. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastning pdf (format) 2012 Tilleggsavsetninger for valgfri tidlig oppsigelse til 1998 FX - og Valutaveksjonsdefinisjoner (13. mars 2012) I tilleggsavsetningene for valgfri tidlig oppsigelse 2012 inneholder vilkår, en mal og veiledning for en valgfri tidlig Oppsigelse som en endring i 1998 FX - og Valutaveksjonsdefinisjoner og vedlegget til henholdsvis 1998 FX og Valutaeffektdefinisjoner. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastning PDF (format) - 2012 Tilleggsavsetninger for valgfri tidlig oppsigelse Klikk her for å se nedlastning Word (format) - Utstillinger til 2012 Ekstra bestemmelser Eksempler Klikk her for å se nedlastning Word (format) - 2012 Tilleggsbestemmelser Veiledning Ytterligere avbruddshendelsesbestemmelser for en offshoreleverbar CNY-transaksjon og ISDA Offshore-leverbar CNY Transaction Disrupt Fallback Matrix (publisert 14. oktober 2011) Tilleggsavbruddshendelsesbestemmelsene for en offshore-leverbar CNY-transaksjon (tilleggsavsetningene) og ISDA Offshore Deliverable CNY Transaksjonsavbrudd Fallback Matrix (Fallback Matrix ) sørger for standard dokumentasjon for leverbare CNY FX Transaksjoner, Valutavalgstransaksjoner og Bytttransaksjoner der CNY-avbruddshendelse (som definert i tilleggsbestemmelsene) gjør CNY ikke-leverbar. Vær oppmerksom på at Fallback Matrix kan endres fra tid til annen for å inkludere nye valutapar (som definert i tilleggsbestemmelsene). For enkelhets skyld har vi vedlagt et illustrativt eksempel på en bekreftelse merket for å vise hvordan markedsdeltakere som ønsker å vedta tilleggsbestemmelser og tilbakebetaling matrisen, kan gjøre det. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastning Word (format) - Ytterligere avbruddshendelsesbestemmelser for en offshore-leverbar CNY-transaksjon Klikk her for å se nedlastingsord (format) - ISDA Offshore Deliverable CNY Transaksjonsavbrudd Fallback Matrix Klikk her for å se nedlastning Word (format) - Skjema for bekreftelse for å inkorporere tilleggsbestemmelser og tilbakebetaling av matrisebrevsavtale i forbindelse med tilleggsavbruddshendelsesbestemmelsene for en offshore-leverbar CNY-transaksjon (publisert 27. februar 2012) Dette sidebrevet tillater parter å endre CNH-transaksjoner som er inngått mellom dem (bortsett fra de identifisert i skjemaet til sidebrevet), uansett om CNH-transaksjonene er bekreftet på en elektronisk plattform (f. eks. SWIFT-plattformen) eller vist ved skriftlig bekreftelse. Formålet med sidebrevet er å anvende tilleggsavbruddshendelsesbestemmelsene for en offshoreleverbar CNY-transaksjon og tilbakeleveringsmatrisen publisert av ISDA 14. oktober 2011 (som endret og supplert fra tid til annen) til de CNH-transaksjonene. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastning Word (format) 2005 Barrier Alternativ Supplement til 1998 FX og Valuta Alternativ Definisjoner (REVISED VERSION - publisert 5. mai 2006) To tekniske revisjoner har blitt gjort til 2005 Barrier Option Supplement til 1998 FX og Valuta Alternativdefinisjoner (ldquo2005 Supplementrdquo) som ble publisert første 6. desember 2005. Den første revisjonen foreslår hvordan du skal innlemme 2005-tillegget i en Barriere - eller binærvalgstransaksjon. Den andre revisjonen beskriver videre tilnærmingen til konvensjonene for å angi Valuta Par i Valuta Par Matrisen som ble utgitt med 2005 Supplement. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastings pdf (format) - 2005 Barrier Option Supplement (Revised Version) Klikk her for å se nedlastingsord (format) - Barrierealternativ Bekreftelser Klikk her for å se nedlastings pdf (format) - Valuta Par Matrix 2005 Barrier Alternativ Supplement til 1998 FX - og Valutaveksjonsdefinisjoner (6. desember 2005) Alternativet for barrierealternativet i 2005 til valutakursdefinisjonen og valutaalternativet (ldquo2005-tillegget) vil gjøre det mulig for markedsdeltakere å dokumentere en rekke barriere og binære alternativer i henhold til 1998-definisjonene . I 2005-tillegget fastsettes vanlige referanseverdier for en voksende sektor på valutamarkedet og bør gi fordelene med effektive dokumentasjonsprosesser og økt rettssikkerhet til markedsdeltakere. Utstillinger til 2005-supplementet illustrerer hvordan barriere og binære alternativer kan bekreftes i henhold til vilkårene, og medfølgende praktiske notater forklarer bestemmelsene. Matriser med beste praksisanbefalinger for å spesifisere visse bekreftelsesvilkår i 2005-tillegget, blir også publisert og vil bli oppdatert med jevne mellomrom av medsponsorene. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastings pdf (format) - 2005 Barrier Options Supplement Definisjoner Klikk her for å se nedlastings pdf (format) - 2005 Barrier Alternativ Supplement Øvelsesnotater Klikk her for å se nedlastings pdf (format) - Valuta Par Matrise Ikke-Leverbar Cross Valuta FX Transaksjoner Tilskudd (31. mai 2011) Det ikke-leverbare kryssvaluta FX Transaksjonstillatelsen inneholder vilkår for 1998 FX - og Valutaveksjonsdefinisjonene (ldquo1998 Definitionsrdquo) som trengs for å legge til rette for dokumentasjon av ikke-leverbare transaksjoner med FX-transaksjoner. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastings pdf (format) Mai 2011 Volatilitetsbytte til 1998 FX - og Valutaveksjonsdefinisjoner (3. juni 2011) Volatilitetsbytteavtalen i mai 2011 inneholder vilkår og en mal for en volatilitetsbytte som et endringsforslag til 1998 FX - og Valutakursdefinisjoner og vedlegget til henholdsvis 1998 FX og Valutaeffektdefinisjoner. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastning pdf (format) Engelsk og Bahasa Indonesisk oversettelse av FX Ordliste (publisert 4. januar 2011) FX Ordliste inneholder relevante bestemmelser fra 1998 FX og Valuta Alternativ Definisjoner, som endret ved 2005 Barrier Option Supplement, for dokumenterer følgende transaksjoner: Leverbare USDIDR FX-flekker, FX forwards og FX swaps, Leverbare USDIDR-sett og samtalevalutaalternativer og Leverbare USDIDR binære alternativer. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastning pdf (format) Vietnamesisk oversettelse av FX Ordliste (publisert 25. april 2011) FX Ordliste inneholder relevante bestemmelser fra 1998 FX og Valuta Alternativ Definisjoner, som endret ved 2005 Barrier Option Supplement, for dokumentasjon av følgende Transaksjoner: Leverbare USDVND FX-flekker, FX forwards og FX swaps, Leverbare USDVND sette og ring valuta alternativer, og Leverbare USDVND binære alternativer. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastings pdf (format) Vietnamesisk oversettelse av Bekreftelsesmaler (publisert 25. april 2011) Maler som skal brukes sammen med FX Ordliste og Ordliste, er utformet for å dokumentere følgende typer transaksjoner : Leverbare USDVND FX-punkter, FX-fremover - og FX-swaps, Leverbare USDVND-innløsninger og innkjøpsvalutaalternativer, Leverbare USDVND-binære alternativer, Leverbare og Ikke-leverbare USD eller VND-rentebytteavtaler, og Leverbare og Ikke-leverbare USDVND-kryssvalutaer her for å se nedlastings pdf (format) Engelsk og Bahasa Indonesisk oversettelse av bekreftelser for visse typer FX - og taksttransaksjoner (publisert 4. januar 2011) Maler som skal brukes sammen med FX-ordliste og prisliste, er utformet å dokumentere følgende typer transaksjoner: Leverbare USDIDR FX-spot, FX forwards og FX swaps, Leverbar USDIDR sette og ring valuta på Tilbyder, Leverbare USDIDR binære alternativer, Leverbare og Ikke-leverbare USD eller IDR renteswaps, og Leverbare og Ikke-leverbare USDIDR kryssvaluta swaps, Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastingsord (format) Tilleggsavsetninger for bruk med en Leverbar Valuta Avbrytelse og ISDA Leverbar Valutakursavbrudd Fallback Matrix (publisert 3. november 2008) Tilleggsbestemmelsene for bruk med en Leverbar Valutabrudd (quotAdditional Provisionsquot) og ISDA Leverbar Valutabrudd Fallback Matrix (quotFallback Matrixquot) gir standard dokumentasjon for leverbare renteswapper hvor en Leverbar Valutavbruddshendelse (som definert i tilleggsbestemmelsene) gjør referansevalutaen (som definert i tilleggsbestemmelsene) ikke leverbare. Vær oppmerksom på at Fallback Matrix kan endres fra tid til annen for å inkludere nye referansevalutaer eller valutapar (hver som definert i tilleggsbestemmelsene). For enkelhets skyld har vi vedlagt et illustrativt eksempel på utstilling II-A til 2006 ISDA-definisjonene (Tilleggsbestemmelser for bekreftelse av byttetransaksjon som er en valutaswapstransaksjon eller valutakursbyttransaksjon) merket for å vise hvordan markedsdeltakere Ønsker å vedta tilleggsbestemmelser og fallbackmatrix kan gjøre det. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastingsord (format) - Tilleggsavsetninger for bruk med en Leverbar Valuta Avbrudd Klikk her for å se nedlastingsord (format) - ISDA Leverbar Valuta Avbrudd Fallback Matrix Klikk her for å se nedlastingsord (format) - Utstilling II-A - Skjema Bekreftelse for å inkorporere tilleggsbestemmelser og matrisendringer i 1998 FX - og Valutaveksjonsdefinisjoner (publisert 5. juni 2008) Endring av avsnitt 1.11 i 1998 FX - og Valutaveksjonsdefinisjonene, publisert 5. juni 2008, tar opp overgangen fra TARGET betalingssystem til TARGET2 betalingssystemet. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastingsord (format) Kompendium til endringer i vedlegg A til 1998 FX - og Valutaveksjonsdefinisjoner Kompendiet inneholder alle endringer i vedlegg A til 1998 FX - og valutaalternativdefinisjonene som ble publisert elektronisk siden 20. juni 2001. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastning pdf (format) - UPPDATERT VERSJON - publisert 10. november 2016 Klikk her for å se nedlastning pdf (format) - OPPDATERT VERSJON - publisert 14. september 2015 Klikk her for å se nedlastning pdf (format) - publisert 26. august 2013 Kosttilskudd til vedlegg A i 1998 FX - og Valutaveksjonsdefinisjoner Revidert Vedlegg A til 1998 FX og Valutaveksjonsdefinisjoner Vedlegg A inneholder definisjoner av valuta og valuta spotrente og andre relaterte definisjoner og avsetninger for bruk ved dokumentasjon av valuta og valuta opsjonstransaksjoner, inkludert ikke-leverbare transaksjoner, i henhold til 1998-definisjonene. Den reviderte vedlegg A, datert og effektiv 25. september 2000, inkorporerer alle tidligere utgitte endringer i versjonen av versjonen av vedlegg A i mars 1998. I tillegg er utdaterte verdikildedefinisjoner slettet, flere nye kildedefinisjoner er lagt til og modifikasjoner har blitt lagt til gjort til eksisterende rate kilde definisjoner for å gjøre dem mer nøyaktige. Andre vilkår er revidert i 25 september 2000 versjonen av vedlegg A for å bedre gjenspeile markedspraksis i de ikke-leverbare valutamarkedene. Spesielt er definisjonen av valutahenvisende forhandlere blitt revidert for å skille mellom avstemningsprosedyrene som skal utføres når denne termen benyttes i ordinær kurs for å bestemme en oppgjørshastighet, i motsetning til når denne termen brukes som tilbakegangsrate mekanisme ved forekomst av markedsforstyrrelser. Definisjonen av spesifisert beløp har også blitt revidert. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastings pdf (format) Vedlegg A til 1998 FX - og Valutaveksjonsdefinisjoner Vedlegg A til 1998 FX - og Valutaveksjonsdefinisjonene, publisert i mars 1998, supplerer og inngår i 1998 FX - og Valutaveksjonsdefinisjonene. Vedlegg A, som er i form av et tre-ring bindemiddel, tillater inkludering av senere tillegg og endringer, inneholder valuta - og valuta spotrate definisjoner og visse andre relaterte definisjoner og bestemmelser. Gratis nedlasting Klikk her for å se nedlastning pdf (format)